Indice De Contrats À Terme Ou "Non" Du Marché Pour L'Avenir De La Peine D'Attendre

Récemment, selon les médias, or, compte tenu de l'assouplissement des restrictions sur l'indice de contrats à terme, ou concerne non ratio de couverture des contraintes de paction, le marge interne et dispositions dans de nombreux aspects de la redevance.

L'impact de cette information, la Chine à moyen terme le jour de la négociation, hygf Trading, stocks futurs de haute technologie de développement de rose.

Pour le secteur de la gestion des actifs intérieurs, la réouverture des marchés à terme enrichira les stratégies d 'investissement du marché et réduira les externalités du Comité des institutions.

Risque

En réponse à cette rumeur, China Jin a déclaré qu 'il n' y avait aucune information à ce sujet et que l 'on ne savait pas exactement où en était le programme.

Toutefois, depuis l 'année dernière, les appels lancés par le marché en faveur de la libéralisation des marchés à terme ont persisté.

Selon bodao Investment Mountain, les restrictions imposées aux opérations à terme sur actions ont empêché de nombreux fonds spéculatifs quantitatifs d 'accéder au marché.

Il a été proposé d 'encourager la participation des fonds spéculatifs quantifiés aux marchés à terme d' actions et d 'assouplir les restrictions en la matière du point de vue de la fonction de financement sur les marchés boursiers et de l' apport de capitaux à long terme.

Après les premiers calculs

L 'assouplissement des restrictions commerciales, à lui seul la "reprise" des produits spéculatifs quantitatifs existants, conduira à l' entrée de 2000 - 300 milliards de yuan sur le marché boursier.

Une fois que l'indice de contrats à terme à rouvrir, les fonds nationaux quantifiés est lourde de bonnes nouvelles.

Des données d'affichage, d'ici à 2015, de la quantité totale de la richesse atteint 130 milliards de yuan, plus de doublé en 2010.

La prédiction de données existantes de plus de cinq ans, sur la base de cette ampleur va doubler.

Dans le même temps,

Le taux de croissance de la gestion d'actifs plus rapide, la croissance annuelle moyenne de plus de 30%, c'est le développement de l'industrie de la couverture de quantification afin de créer un bon environnement externe.

Toutefois, dans le processus de développement des fonds spéculatifs nationaux, on ne peut ignorer le fait que les instruments de couverture nationaux sont très limités, en particulier les restrictions imposées aux actions à terme, ce qui limite le développement des fonds spéculatifs quantitatifs.

À partir de juillet 2015, l 'Institut a mis en place une série de mesures visant à limiter les pactions à terme, qui ont eu le plus d' impact quantitatif sur les privatisations à haut risque.

Je suis seul, la richesse de Yang Hao Vice - Directeur général souligné qu'à l'heure actuelle, l'indice de contrats à terme de taux de prime d'environ 1 mois, 1,5%, le coût proche de 20%, très facile à cause de gains de courir mais l'indice Alpha Prime.

Et l'indice de contrats à terme par rapport à une prime au comptant, c'est - à - dire reflète les problèmes de manque d'instruments de couverture nationale.

Dans ce contexte, le Fonds de la partie de quantification de rechercher d'autres façons, c'est une stratégie simple à partir de alpha - avant, la direction d'adopter de multiples stratégies; deuxièmement, l'utilisation de l'instrument de couverture de substitution, telles que l'utilisation de l'indice de contrats à terme correspondant; la troisième est l'augmentation de l'exposition, l'exposition est positive et négative avant de 10%, en plus ou moins de 30%; la quatrième est étendue à plusieurs marchés, tels que les marchandises à terme.